هدف از این تحقیق بررسی مفهوم ریسک اعتباری و ارزیابی آن با فرمت docx در قالب 44 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد
فهرست مطالب
مقدمه
2-2- مفاهیم و تعاریف ریسك
2-3- عوامل ریسک
2-4- دسته بندی ریسک
2-5-انواع ریسك
2-6- تخمین بتای تاریخی
2-7- بتای اساسی
2-8- ثبات ضریب بتا بعنوان شاخص ریسك سیستماتیك
2-9- ریسکهای ناشی از شرکت
2-10- ریسک اعتباری
2-11- اندازه‌گیری ریسک اعتباری
2-12- رتبه‌بندی اعتباری
2-13- ارزیابی ریسک اعتباری
2-14- کنترل وپاسخ ریسک
2-15- راه های متفاوت ارزیابی ریسک اعتباری
2-16- برخی از فنون اندازه گیری ریسک اعتباری
2-17- فنون اقتصاد سنجی اندازه گیری ریسک اعتباری
2-18- اعتبارسنجی و مدیریت سبد اعتباری
2-19- اهداف توسعۀ نظام اندازه‌گیری و مدیریت ریسك اعتباری
2-20- متدولوژی اجرایی
2-21- زیر‌ساخت‌های لازم برای اجرای طرح در بانك
2-22- پیشینه پژوهش
منابع
اساس توسعه مدل قیمتگذاری دارایی سرمایهای ، را مارکوئیتز (1952) و توبین (1958) بنا نهادهاند نظریههای اولیه، ریسک یک اوراق بهادار منفرد را ، انحراف استاندارد از بازدههایش معرفی کردند که به عنوان یک معیار بی ثباتی بازده ارائه میشد، بدینگونه که انحراف استاندارد بیشتر ، نشاندهنده ریسک بالاتری است. ویلیام شارپ (1964) و ترینور (1961) و لینتر (1965) و بلک (1977) از جمله محققانی بودند که کوشیدند از نظریه مارکوئیتز برای مکانیزم قیمتگذاری اوراق بهادار به طور موثری استفاده کنند (لیزنبرگ 1976) . در این تئوری مارکوئیتز فرض خود را بر این گذاشت که سرمایهگذاران الزاما در پی به حداکثر رسانیدن بازده مورد انتظار نیستند چراکه اگر آنها تنها در پی به حداکثر رسانیدن بازده مورد انتظار بودند ، فقط در یک قلم دارایی که دارای بیشترین بازده مورد انتظار بود سرمایهگذاری میکردند.این درحالیست که با یک بررسی اجمالی میتوان به این نتیجه رسید که اکثر سرمایهگذاران (چه فردی و چه نهادی) معمولا دارای پرتفویهای سرمایهگذاریاند. در توجیه این رفتار میتوان عنوان کرد که سرمایهگذاران همزمان به دو پدیده ریسک و بازده توجه میکنند(چارلز پی جونز،ترجمه تهرانی،1386).