دانلود پایان نامه رشته اقتصاد
بررسی ساختار داراییها و بدهی ها،انواع مدلهای نقدینگی و ریسکهای حاکم بر بانک
چکیده:
بانکها به واسطه سپرده گذاران و وام گیرندگان متعدد با انواع بازارهای پولی و مالی مرتبط بوده و در معرض انواع ریسکها قرار دارند. لذا همواره بانکها سعی بر آن داشته اند تا از طریق بکارگیری روشها و ابزارهای مختلف میزان بهینه نقد مورد نیاز خود را پیش بینی و نگهداری نمایند. در این پایان نامه به بررسی ساختار داراییها و بدهییها، انواع مدلهای نقدینگی و ریسکهای حاکم بر بانک خواهیم پرداخت.
کلمات کلیدی:
مدلهای نقدینگی
ریسکهای حاکم بر بانک
ساختار داراییها و بدهی ها
مقدمه:
نقدینگی به معنای توانایی ایفای تعهدات در سررسید آنهاست. در تعریفی دیگر، نقدینگی وجوه قابل مصرفی هستند كه در صورت نیاز با تحمل هزینه قابل قبول، به مقدار كافی و فوری در دسترس می باشند(روز،1999، 739) . نقدینگی كیفیت دارایی است كه آنرا به آسانی به پول نقد كم ضرر یا بدون خطر ضرر تبدیل می‌كند. نقدینگی در مؤسسات مالی را می‌توان به عنوان توان دسترسی به وجوه نقد، در مواقع نیاز تعریف كرد(رید و گیل ،1999، 125) . در یك تعریف كلی می توان گفت كه نقدینگی، تبدیل دارایی های غیرنقد به وجه نقد، بدون كاهش ارزش، توسط افراد، واحدهای تجاری و موسسات می باشد. با بسط مفهوم نقدینگی، نقدینگی شامل تحصیل وجوه نقد از طریق استقراض از منابع خارجی توسط موسسات مالی (یا سایرین) نیز می شود. نقدینگی موسسات سپرده پذیر به معنای توانایی تحصیل مقدار مشخصی از وجوه به بهای مشخص و در یك مدت زمان معین، می باشد(گاردنر،1994، 347) .
در نقدینگی دو جنبه باید مدنظر قرار گیرد: نقدینگی برنامه‌ریزی شده و نقدینگی پشتوانه.نقدینگی برنامه‌ریزی شده،عبارت است از پیشبینی نیازهای نقدی و برنامه‌ریزی برای تأمین وجوه نقد مورد نیاز از طریق كاهش دارایی ها یا افزایش بدهی های جاری. نقدینگی پشتوانه عبارت است از توان مقابله با نیازهای غیرمنتظره وجوه نقد. نیازهای غیرمنتظره به وجه نقد مساوی خالص وجوه نقدی است كه علاوه بر پیش‌بینی‌های اولیه در نظر گرفته می‌شود.
این نیازها می‌تواند به دلایل مختلف ایجاد شود. در برخی موارد، برای استفاده از فرصتهای مطلوب سرمایه‌گذاری، وجوه نقد مورد نیاز است. چنانچه نتوان وجه نقد لازم را تأمین كرد، سودهای مربوط به این سرمایه‌گذاریها از دست خواهد رفت. بدلیل وجود ابهام های كلی مربوط به گردش وجوه، مدیران مالی معمولاً نقدینگی عمد‌ه‌ای را نگهداری می‌‌كنند.این گونه مدیران، معمولاً منابع اعتباری لازم را به مبالغی بیش از نیازهای مورد انتظار پیشبینی می‌نمایند.علاوه بر این، اوراق بهادار قابل مبادله نیز به عنوان ذخیره احتیاطی نگهداری می‌شود. در تمامی موارد، سطح مطلوب سرمایه در گردش تا حدود زیادی تحت تأثیر ویژگیهای خاص بنگاهها و مؤسسات مالی قرار می‌گیرد (شباهنگ، 1381، 64و65)1.به هر حال تعیین سطح مورد نیاز نقدینگی به نوع فعالیتهای واحد مالی بستگی دارد. میزان و سرعت چرخش نقدینگی است كه بانك را سودآور و رقابت‌پذیر می‌سازد. نقدینگی یك مؤسسه مالی بایستی از نقدینگی نظام مالی تفكیك شود.
مدیریت یك مؤسسه مالی از طریق برنامه‌ریزی دقیق و تخمین در سپرده و وام می‌تواند نقدینگی خود را كنترل و به میزان مشخص برساند. مدیریت ممكن است سیاست میزان نقدینگی كم یا زیاد به نسبت نیازهای تخمین زده شده برای خود بوجود آورد كه وابسته به میزان ریسك‌پذیری و دیگر ملاحظات باشد. در ایجاد چنین سیاستی مدیران مالی بایستی بالطبع بده - بستان میان نقدینگی و سودآوری را بشناسند. مدیر می‌تواند نقدینگی مؤسسه را كمینه كند بدین طریق كه وجوه بدست آمده از فروش دارایی های قابل نقد شدن را بفروشد و در اوراق دراز مدت سرمایه‌گذاری كند تا بازده بیشتری به دست آورد ولی این كار با ریسك بالایی همراه خواهد بود و نقدینگی ناكافی در زمان لازم، ریسك نرخ بازده و شاید ریسك اعتباری از عواقب این كار خواهد بود. در مقابل امكان دارد كه مدیر مالی ریسك نقدینگی را با نگهداشتن میزان زیادی دارایی نقدی و قابل نقد شدن به نسبت نیازهای تخمین زده شده كمینه نماید. لیكن سود و عایدی كمتری بالطبع خواهد داشت(روز،1980،284) .
فهرست مطالب
- مقدمه
-نقدینگی در بانك
-- نقدینگی دارایی ها:
-- روشهای اندازه گیری و سنجش نقدینگی
-- مدل های نقدینگی
--- مدل دوره نگهداری
--- مدل ویلیام بومول
--- مدل میلر و اور
--- مدل برانک
--- مدل استون
--- مدل وایت و نورمن
--- مدل تقاضا برای پول بانک
--- مدل بیشینه کردن سود بانک با فرض نگهداری ذخایر
--- مدل بیشینه سازی سود برای مقدار مشخص سرمایه
--- مدل مدیریت پول
--- مدل برنامه ریزی آرمانی در بودجه بندی سرمایه ای
-- مدیریت نقدینگی
-- مشخصه های سیستم مدیریت نقدینگی
-- چارچوب مدیریت نقدینگی
--- مشخص نمودن منابع اصلی ورودی و خروجی نقدینگی بانك
--- اندازه گیری و مدیریت خالص وجوه
--- مدیریت دسترسی به بازار
--- برنامه ریزی احتیاطی
-- وظایف مدیر نقدینگی
-- خط مشی هایی برای مدیریت نقدینگی
--- خط مشی مدیریت نقدینگی دارایی ها
---- تئوری وام تجاری
---- تئوری تبدیل پذیری
---- تئوری درآمد مورد انتظار
---- عوامل موثر در مدیریت دارایی ها
---- ویژگی های دارایی های نقد
--- خط مشی مدیریت بدهی ها
--- روش های مدیریت نقدینگی متوازن (دارایی ها و بدهی ها)
--- عوامل موثر بر انتخاب راهبرد
-- انواع نیازهای نقدینگی
--- نیاز نقدینگی سپرده گذاران
--- نیاز نقدینگی وام گیرندگان
--- ذخیره قانونی
-- تقاضا و تأمین نقدینگی
-- اولویت های تخصیص منابع
--- ذخایر اولیه
--- ذخایر ثانویه
--- ذخایر ثالثیه
---- پرتفوی اوراق بهادار به عنوان یک منبع
---- سرمایه گذاری در اوراق بهادار قابل فروش
---- روش انتخاب اوراق بهادار
-- مدیریت منابع بانک ها
--- روش ادغام وجوه
--- روش تبدیل وجوه
--- روش برنامه ریزی خطی
--- مدیریت تعهدات
---- مدیریت تعهدات نقدینگی
---- مدیریت تعهدات جامع
--- فروش وام و احیاء مدیریت دارایی ها
-- پردازش های درونی سیستم مدیریت نقدینگی
--- پردازش برنامه ریزی نقدینگی
---- بودجه بندی نقدینگی
---- پیش بینی جریان نقدینگی
---- كنترل جریان نقدینگی
--- پردازش مدیریت دریافت ها و پرداخت ها
---- اطمینان از تحقق به موقع دریافت‌ها و پرداخت‌های نقدی
---- پیشبینی راهكارهایی برای دریافت‌های زودهنگام یا پرداخت دیرتر از موعد به منظور مواجهه با كمبود/مازاد نقدینگی
--- پردازش مدیریت اندوخته نقدینگی
-- سیستم های اطلاعات مدیریت نقدینگی
-- دلایل مواجه شدن بانك با مشكلات عمده نقدینگی
-- انواع ریسک در بانک ها
--- ریسك عملیاتی
--- ریسك اعتباری
--- ریسك بازار
--- ریسك قانونی
--- ریسك نقدینگی
-- ابعاد ریسك نقدینگی
--- ریسك تامین مالی
--- ریسك زمان
--- ریسك تعهدات
-- شاخص های هشدار دهنده ریسك نقدینگی
-- مدیریت ریسك و نقدینگی
-- مدیریت ریسك نقدینگی در بانكداری اسلامی
--- موانع بانكداری اسلامی
-- نقش بانكهای توسعه ای - تخصصی در اقتصاد كشور
منابع
*تحقیقات مرتبط با نقدینگی و ریک نقدینگی:
قیمت: 30٬000 تومان
قیمت: 24٬000 تومان